三大股指期堆栈位、资金动态
2铜
发改委副秘书长许昆林近日暗示，前三季度民间投资增速企稳回升，表白推进民间投资的各项政策取得了积极成效，下一步将继续激励企业进行间接融资，推进民间投资增加，鼎力推进企刊行的规模，指导成长中小金融机构和股权融资，立异企业发债品种，无效降低企业融资成本。
现货价钱：国外现货市场价钱根基持平，远东报1160美元/吨，持平；中东报1149美元/吨，持平；国内市场价钱根基持平，华北报9400元/吨，持平；华东余姚石化9600吨，持平；华南报9800元/吨，持平。西北独山子报9350元/吨，持平。
外盘方面：上周五伦敦金震动走低，报收1267美金/盎司，较上一个买卖日跌0.05%；伦敦银震动走高，报收17.552美金/盎司，较上一个买卖日跌0.01%。
现货方面：10月21日，市场净粮收购价钱大体在3500-3700元/吨，塔豆外销价钱集中在3600-3800元/吨区间。全国豆粕市场发卖平均价钱为3293元/吨，较上个买卖日比拟下跌3元/吨；此中产区油厂CP43豆粕均价为3274元/吨，较上个买卖日比拟下跌4元/吨。散装四级豆油均价为6570元/吨，较上个买卖日均价下跌67元/吨；进口毛豆油均价为6447元/吨，较上个买卖日均价下跌71元/吨。
仓单库存：买卖所仓单报1046张，无效预告4076张。
2国债期货
IF合约运转区间研判(95%相信区间）
基差：现货价钱-（期货价钱X转换因子）
2玻璃
9动力煤
库存方面：截止10月21日，LME镍库存报363408吨，周增3312吨，接近于2014年10月2日来创下的次低程度（359166吨），其记实高点为2015年6月草创下的470376吨。同时，截止10月21日，上期所镍库存报109771吨，周减1603吨，该库存接近于上周创下的汗青高点，上市之初仅为1万吨。
动静方面：ITS周四发布数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为800,854吨，较上月同期下滑12.4%。SGS发布数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期削减12.1%，至806,458吨。
操作策略：上周五夜市沪铝振荡走高至12760元/吨，因美原油期货走高部门抵消美元走强，同时沪铝表示远抗跌于伦铝，因而操作上需有所分化。沪铝1612合约可于12850-12550元间高抛低吸，止损各150元/吨。
动静面：1、前8月印尼标胶出口降7.3%。2、米其林Q3轮胎销量增加1.4%。
5.ATT逾800亿美元收购时代华纳，成年内全球最大并购案。
9镍
动静面：1、兖矿榆林能化60煤制安装10月15号起检修10天。2、国电英力特50煤制安装10月16日起检修至11月3日。3、10月份上海焦化甲醇最新出厂报价在2200元/吨（合同价），较9月份价钱比拟上涨200元/吨，目前厂家3套共计100万吨/年安装运转平稳，日产2400-2500吨摆布，施行持久合约为主。
概念总结：之前有动静称大马种植园产量下滑，加上11-12月减产周期即将到来，市场对产量忧愁升温，使得棕榈油期价提前竣事调整，并大幅抬升，随后因出口呈现疲弱，棕榈油上涨程序放缓。手艺上，棕榈油1701合约减仓调整，下方均线具有支持，总体以高位偏强震动走势为主，期待回调从头介入多单机遇，参考点位5580-5640，止损5550元/吨。
7焦煤
动静方面：
仓单数据：2526
小结：现货蛋价止跌回升，因前期裁减量较大，同时养殖户低价惜售。手艺上，鸡蛋1701合约止跌V型反转，短期走势强劲，期价与均线乖离增大。临时观望为宜。
概念总结：本年以来沥青进口量与产量均呈现较着添加，而需求削减近三成，市场资本供应过剩较着。跟着气候逐步变冷，下流需求逐渐转弱，加上前期冬储库存尚在耗损中，大量社会库存有待耗损。国内沥青1612合约承压40日均线，短期在1780-1840区间买卖。
小结：上周五J1701合约高位振荡；国内焦炭市场高位运转，交投氛围活跃。操作上，1565附近买入，止损参考1545。
概念总结：石化库存低位，出厂价钱调涨，下流买涨不买跌，需求面好转，再加上游成本支持走强，PP价钱相对坚挺。但后期因新减产能安装投产及部门安装检修复工，且期现价差逐渐修复前期深贴水，关心供需面变化，追涨隆重。PP1701合约日震动收跌，下方测试7600附近支持，上测试8000整数关口压力，因KDJ目标处在超买区，疑惑除有回调风险，在7950附近测验考试短空，止损8030。
动静面：山西焦煤集团10月21日起对炼焦煤价钱再次进行上调，铁炼焦煤价钱上调50-90元/吨，口岸炼焦煤FOB价钱上调100-120元/吨。
农产物
外盘走势：洲际买卖所(ICE)期棉合约上周五下跌约1%，为持续第四日收跌，受累于美元走强和美国丰登压力。12月期棉周五触及每磅68.61美分的低位，为10月13日以来最低，本周下跌逾2%，为录得10月以来最大周度跌幅。
现货市场：国内市场持平，东北地域报价维持在1950元/吨，持平；华东地域报价1750元/吨，持平；华北地域报价1700元/吨，持平；华南地域报1780元/吨，持平；山东地域报1700元/吨，持平；西北地域报2200元/吨，持平。
1贵金属
动静面阐发：
1.银监会：严禁银行理财资金违规进入房地产范畴。
现货方面：据SMM报道，10月21日上海现货成交13360-13380元/吨，对期铝当月升水420~440元/吨，无锡成交13360~13370元/吨，杭州成交13330~13350元/吨，华东地域全体市场成交趋于活跃，日内市场放货相对较少，而下流周末前补库需求提拔，市场内接货情感较浓，从而推升现货升水在昨日根本上再次上调。
原料价钱：日本石脑油CF日本报455.62元/吨，涨4.87；石脑油FOB新加坡报49.13美元/桶，涨0.64。乙烯CFR东北亚报1060美元/吨，跌10，CFR东南亚报1030美元/吨，跌10。
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外盘方面，上周五，洲际买卖所（ICE）旗下的温尼伯商品买卖所油菜籽期货价钱暖和上涨，美国大豆及豆油期货的涨势。截至收盘，11月期约收高0.40加元，报收502.10加元/吨；1月期约收高2加元，报收507.40加元/吨；3月期约收高2.60加元，报收511.60加元/吨。
库存数据：买卖所仓单为94155张，较上一买卖日添加2480张，无效预告为5709张。
概念总结：沪锌受供应欠缺影响，根基面维持偏强态势。可是锌价目前已位于2011年以来的相对高位，根基面继续鞭策锌价走高的能力无限。MACD零轴上方死叉，BAR红柱有所缩短，估计短期沪锌上行空间无限，恐面对回调压力。沪锌1612合约18100元/吨介入空单，止损18250元/吨。
8焦炭
价钱：1、日本石脑油CF日本报455.62元/吨，涨4.87；石脑油FOB新加坡报49.13美元/桶，涨0.64。乙烯CFR东北亚报1060美元/吨，跌10，CFR东南亚报1030美元/吨，跌10。
仓片面：大豆19238张，持平；豆粕8439张，持平；豆油25328张，持平。
动静面：1、：1~9月公扶植完成投资783亿。2、青海：高速公七通八达，本年9条建成通车。
仓单库存：10月21日，上期所黄金仓单报912千克，涨0千克；上期所白银仓单报1570075公斤，减158公斤。
库存：郑商所动力煤仓单日报为0张，较上一买卖日持平。
1、巴西蔗产联盟(Unica)周五演讲称，9月下半月巴西中南部糖295万吨，超市场预期的290万吨，以及9月上半月的241万吨。在本榨季竣事还剩两个多月的时间内，巴西中南部次要种植地域9月下半月共计压榨甘蔗4,230万吨，高于上半月的3,760万吨。
Shibor：O/N2.2220+1.40bp；1W2.4010+0.40bp；2W2.5540+0.10bp
现货市场：焦煤（A11S1V27G85Y18）出厂价报1170元/吨，较上周五持平；京唐港焦煤（S0.6V25A9G85Y18）报1340元/吨，较上周五持平。
金属产物
概念总结：塑料市场社会库存维持相对低位，需求面较之前未有较着的变化，供需相对偏利好，期价维持偏强震动，但需关心新减产能安装投产及跟着开工率回升市场的供需环境改变环境，短期估计继续大幅上涨的空间无限，投资者追涨隆重。LLDPE1701合约震动收跌，短线期价下方测试9300附近支持，上方测试9600附近压力，估计期价维持区间波动，区间买卖。
3豆类
现货价钱：华北地域，平安5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地域，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据：买卖所注册仓单为0张。
小结：上周五ZC701合约增仓大涨；动力煤市场高位运转，市场成交优良，手艺面再度转为强势；操作上，613附近买入，止损参考605。
原料价钱：日本石脑油CF日本报455.62元/吨，涨4.87；石脑油FOB新加坡报49.13美元/桶，涨0.64。乙烯CFR东北亚报1060美元/吨，跌10，CFR东南亚报1030美元/吨，跌10。丙烯中国到岸价850美元/吨，跌5。
外盘走势：上周五夜市伦铝承压续跌，此中3个月伦铝下滑0.06%至1616美元/吨，为连跌六日，目前伦铝跌回一个月前的程度，显示其上方抛压较重，次要受美元走强及伦铝手艺回调需求，下方支持关心1600美元/吨。
隔夜市场：纽约10月21日动静，原油期货周五收高，逆转稍早跌势，因美元走强未能盖过市场对供应趋紧的乐观情感。NYMEX12月原油期货收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。沥青1612合约上涨0.33%，收于1824元/吨。
4PVC
手艺面，虽然周五的放量宽幅震动，也反映出多空不合较大，可是多头成功守住年线，5日及10日均线，同时下方均线形态逐步构成多头陈列，周KDJ线则构成久违的金叉，似乎股指中期有进一步走强的态势。因为短期3097点半年颈线位仍有较大压力，如要冲破仍需量能的支持，疑惑除大盘短期震动拾掇后，蓄势上攻的可能。
2、截至2016年10月18日的一周，投契基金在期货买卖所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单87,651手，比上周的73,069手添加14,582手。
3铝
操作策略：上周五夜市沪镍承压下滑，且期镍反弹款式已被，因美元指数强势攀升对根基金属形成较大。操作上，沪镍1701合约可持偏空思，背靠80800元之下逢高空，入场参考80000元，方针78000元
外盘走势：马来西亚棕榈油期货上周五收高，逆转盘中的跌势，因买卖员在周末前轧平仓位且库存程度较低。BMD棕榈油期货1月合约上涨0.2%，收报每吨2,724马币。盘中曾跌至三周低点。
[量化手艺阐发]
分析来看：
动静面：1、中油华东PP粒共聚料上调200元/吨，T30S/L5E89定8300，T38F定8300，大炼500P定8400，Z30S定8450，独EPS30R定8950，K8003定9050，K9928H定9050，大炼EPS30R定8900。
[TF1612CTD券测算]
现货市场：上海市场15年国营全乳报价在11550(-100）元/吨摆布；越南3L报价12400(-200)元/吨；15年泰国3号烟片13850-14200（-400/-150)元/吨；人民币夹杂胶12100-12150(-100/-50)元/吨。泰国合艾原料市场生53.5(-0.1)泰铢/公斤；泰三烟片55.8(-0.05)泰铢/公斤；田间胶水54(0)泰铢/公斤；杯胶48(-1)泰铢/公斤。合成胶:华东地域齐魯石化苯橡胶1502市场价13900元/吨(-400)；顺丁橡胶市场价16300元/吨(-500)。
外盘:上周外围市场全体表示较为稳健，欧美及亚太次要指数大都周线收阳。外围市场呈现企稳迹象，无望为我国股指近期走势营建积极的外部。周末美国电信巨头ATT颁布发表将以现金加股票的体例收购时代华纳，金额将达845亿美元。此项买卖仍需获得监管层的核准，若买卖完成后，ATT将转型成为一家巨头。
动静面：
5钢材
仓单库存：买卖所仓单报287160吨，添加570吨。
动静面：国内焦炭市场高位运转，部门地域仍在调涨。此中云南地域因为炼焦煤价钱大幅上涨，焦化企业出产成本大幅上升，别的在出产负荷偏低运转的影响下，焦炭资本亦偏严重，导致焦炭价钱大幅拉涨。
外盘走势：期货买卖所(CBOT）大豆期货上周五攀升，买卖商称，因手艺性买盘和期权到期前的头寸调整。CBOT11月大豆期货上涨7-1/2美分，或0.8%，报每蒲式耳9.83美元，盘中升穿200日挪动均线。该合约本周上涨2.1%。12月豆粕合约收高1.9美元，报每短吨306.5美元。12月豆油合约收涨0.07美分，报35.12美分。
现货方面：据SMM报道称，10月21日上海电解铜现货报升水170-升水230元/吨，平水铜成交价钱37300-37370元/吨。开盘时持货商试探报价，第一节休市前，平水铜报价已达升水170元/吨，与好铜一度报价持平。当平水铜报升水180元后，好铜报价变被动推涨为自动调价，在轻松越过升水200元/吨后，投契盘热情更高涨，一推至升水220元/吨。下流虽大多隆重对待升水大涨，但在看涨升水的空气中仍接管高价湿法铜。在投契热情不减的布景下，下周现铜升水或仍将走高。
现货方面：据万德数据，湖北菜籽粕价钱2550元/吨，价钱持稳；进口菜油6400元/吨，价钱持稳。
动静方面：1、欧洲央行维持次要再融资利率在0.0%不变，合适预期。维持隔夜存款利率在-0.4%不变，合适预期。维持隔夜贷款利率在0.25%不变，合适预期。欧洲央行暗示，维持月度购债规模800亿欧元不变，合适预期若有需要，将耽误资产采办至2017年3月之后，以便看到通胀径呈现可持续的调整。2、美国10月8日当周续请赋闲布施人数205.7万，预期205.3万，前值204.6万。美国10月15日当周初次申请赋闲布施人数26万，预期25万，前值24.6万。
现货方面：10月21日，天津地域：商业商报价，24度棕榈油6370-6380元/吨。山东日照地域：工场报价，24度棕榈油6400元/吨。张家港地域：工场报价，24度棕榈油6350元/吨。江苏仪区：工场报价，24度棕榈油6550元/吨。广东东莞地域：旺旺报价，24度棕榈油6120元/吨。广东广州地域：工场报价，24度棕榈油6240元/吨。福建地域：工场报价，24度棕榈油6250元/吨。
2、美国商品期货买卖委员会（CFTC）最新演讲显示，截至10月11日当周，对冲基金及大型投契客持有的原糖净多头仓位为314,092手，较前一周大幅削减14,845手,为持续第二周减持。
资金面略紧，民间投资增速企稳回升，根基面企稳，期债上步履力无限。
1PTA
行情总结：受欧洲央行颁布发表利率和购债规模不变的影响，欧元走低，美元指数走强，贵金属冲高回落，黄金贫乏上涨动能。但全球范畴内的利率宽松将继续支持金价。估计贵金属短期连结偏弱盘整态势。操作上沪金1612合约276-279元/克高抛低吸，止损各1.5元/克。沪银1612合约3970-4070元/千克区间买卖，止损各30元/千克。
动静面：1、盛达矿业发布三季报，公司2016年1-9月实现停业收入4.53亿元，同比下降26.26%，归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比下降25.11%。2、中国央行将进行700亿元7天期、400亿元14天期、500亿元28天期逆回购。今日逆回购到期规模为400亿元。
动静面：1、鲁泰化学（济宁金威）PVC报价平稳，电石法5型料施行7100元/吨承兑自提，3型料无货暂不报价，现汇略低80元/吨。该厂36万吨/年安装于17日泊车检修一周摆布，预期下周恢复。
小结：上周五晚RB1701合约弱势拾掇。因为原材料价钱坚挺，钢材成本支持依存。操作上，回调短多，跌破2420止损。
概念总结：市场相关各大产油国将鄙人个月底告竣一项最终限产和谈的预期有所加强，国际油价小幅回升，亚洲PX报价小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在4600-4710元/吨摆布。国内PTA开工率处于65%摆布，PTA现货市场价钱呈现震动，交投较为隆重。涤丝市场行情稳中有涨，行业库存程度偏低，适销规格供货偏紧。手艺上，PTA1701合约回测5日线支持，上方面对5000关口压力，短线趋于宽幅震动走势。操作上，4800-5000区间买卖。
能源化工
现货市场：江苏太仓地域现货市场报盘价钱在2180-2200元/吨,较昨日下滑40-60元/吨。受期货影响，口岸市场报盘下调，10月下大单卖盘价钱在2195元/吨，买盘价钱在2180元/吨；11月下大单卖盘价钱在2195元/吨，买盘价钱在2190元/吨；12月下大单卖盘价钱在2210元/吨，买盘价钱在2195元/吨。上午多询盘为主，成交寥寥。
现货市场：国内部门PVC现货市场价钱根基持平。华北电石法报6920元/吨，持平；乙烯法报7250元/吨，持平；华东电石法报7100元/吨，持平，乙烯法报7450元/吨，持平。华南电石法报7100，持平，乙烯法7450吨的，持平。原料价钱根基持平，华东报2820元，持平，西北报2450元，持平。
[前买卖日次要指数]
1、美国农业部(USDA)发布的出口发卖演讲显示，10月13日止当周，美国2016-17年度大豆出口发卖净增200.85万吨，高于100-132.5万吨预估区间，较之前一周添加42%，较前四周均值添加30%。2017-18年度美国大豆出口发卖净增300吨。
库存仓单：44714张，无效预告1300张。
4棕榈油
动静面：1、2016年10月21日的中国玻璃分析指数为1058.07点，比上期2016年10月20日下跌0.24点。中国玻璃价钱指数为1070.50点，比上期2016年10月20日上涨0.39点。中国玻璃市场决心指数为1008.35点，比上期2016年10月20日下跌2.78点。
5菜籽类
现货方面：棉花指数3128B价钱为15359元/吨，较上一买卖日下跌2元/吨。
仓单数据：11066
银行间国债指数：1623.28+0.04%
动静：(1)社科院：2016年经济增加维持6.7%摆布(2)前三季度铁投资完成5423亿元资金问题拦虎(3)本周共有5910亿逆回购+MLF到期资金面边际估计好转(4)62%粉矿CFR参考报价58.7美元/吨，跌0.1美元/吨
[动静面]
库存方面：截止10月21日，LME铝库存报2165700吨，较上周添加76225吨，该库存接近于2008年12月18日创下的低点（2068925吨）；同期，上期所铝库存报84981吨，周微增326吨，为连增两周，但远低于年内库存均值23.3万吨，接近年内低点83775吨。
IC主力合约[65536345][65366372]
外盘走势：上周五伦锌震动走低，报收2273.5美元/吨，较上一买卖日涨0.73%。
概念总结：目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于客岁同期程度，且9月重卡市场销量同比继续大幅添加，显示下流全体需求表示较好。从畅通环节来看，截至10月中旬青岛保税区橡胶库存继续大幅下降。泰国原料价钱全体有所回调，且合成胶价钱继续大幅回落，沪胶1701合约短期关心13500一线支持，在13500-14000区间买卖。
库存：大连商品买卖所铁矿石仓单日报为0手，持平。
动静面
现货市场：20mmHRB400螺纹钢上海报价2490元/吨，持平；广州报价2970元/吨，持平；报价2440元/吨，持平；福州报价2600元/吨，涨30元/吨。
现货市场：辽宁66%粉矿报505元/吨，持平；青岛港：62%PB粉矿报463元/吨，跌5元/吨；印度62%粉矿报410元/吨，持平。
IF主力合约[33693251][33263272]
买卖所仓单：菜籽，318张，+0；菜粕，0张，+0；菜油，12110张，+800。
5PP
动静面：1、2016年9月份国内塑料薄膜总量为122.4万吨；农用薄膜总量为21.2万吨；泡沫塑料总量为23.8万吨；塑料人造革、合成革总量为27.7万吨；日用塑料成品总量为58.7万吨。
行业资讯：国际铝业协会数据显示，本年9月全球（不包罗中国）原铝产量为209.6万吨，环比下滑5.4万吨，中国9月原铝产量环比添加3.8万吨。
6鸡蛋
概念总结：本周国内甲醇市场正在检修的安装有8套，西北主产区中煤蒙大、中煤耽误、中煤陕西能源、神华榆林等烯烃安装大量外采，西北地域下周库存将仍处于低库存形态，周边地域受此支持，库存也将不高；口岸地域本殷勤港较少，且多供烯烃安装利用，市场可畅通货源较少，跟着10月底进口货源的连续到港，库存或将小涨。郑州甲醇1701合约关心2200附近支持，在2200-2300区间买卖。
4.深港通初次进行全网测试。
IH主力合约[22732186][22422198]
总结：国际原糖继续承压24美分关口高位调整；国内市场本榨季减产较着，进口较着削减，总体供应照旧偏紧，同时国储糖抛储将必然程度上缓解供应严重场合排场。手艺上，郑糖1701合约高位拾掇，MACD高位粘合，红柱变小，估计郑糖将在6700元附近震动盘整。操作上，中长线多单持有，止损6500元/吨。
BNOC：基差-持有收益
概念总结：上周五夜市沪铜振荡微涨至37160元/吨，因美元指数持续强势攀升，且再创近期新高。手艺上，沪铜表示抗跌于伦铜，上周维持低位振荡，显示短期操作需隆重。沪铜1612合约可于36900-37700元间高抛低吸，止损各350元/吨。
现货方面：据芝华数据监测显示，19日芝华鸡蛋价钱指数3.46，环比微跌0.03。天津大幅下跌，均价下跌至3.22，环比下跌0.14。主销区均价3.65元/斤，环比下跌0.04元/斤，此中福建广东上海浙江较稳。主产区均价3.34元/斤，环比下跌0.04元/斤，此中安徽河南湖北辽宁山东山西小幅下跌，湖南江苏较稳。
2.处所AMC不再一省一家。
内盘：周末动静面临股指影响偏多。起首，严禁银行理财资金违规进入房地产范畴，或将成为楼市降温的办法之一，同时将无望吸引部门资金转而流入股指市场，而上半年作为经济增加次要动能的房地产投资，在四时度或将有所下滑。其次，处所AMC公司扩容，将有益于企业不良资产的措置，企务置换，降低上市公司及相关企业的资产欠债程度。最初深港通将在本周及将来三个周末进行全网测试，这也意味着深港通进入最初的预备阶段，据推算11月14日或将是深港通开通的日子。
[T1612CTD券测算]
外盘走势:上周五伦铜弱势续跌，此中3个月伦铜下滑0.16%至4644美元/吨，日收盘价回到一个月前的程度，目前伦铜从头跌至均线组之下运转，短期下跌风险加大。持仓方面，10月20日，伦铜持仓量为31.4万手，日减1066手，该持仓处于年内较低程度，显示铜价走低后，多空积极减仓离场。
资金面，沪股通上周四个买卖日累计净流入15.45亿元，较前一周有小幅添加。此外沪深两市融资融券余额则继续连结增加势头，在国庆节后，股指市场全体连结爬升态势，两资金投资者做多情感有所回升，对于市场短期走势重拾决心。
小结：美豆止跌回升，支持国内菜粕市场价钱反弹；菜油期货走势强劲。手艺上，油菜籽1611合约交投清淡，不买卖；菜粕1701合约止跌反弹，短期料偏强运转，依托5日线短多买卖，止损10日线；郑油1701合约依托均线系统快速拉升，短期走势偏强，但触及7000整数关口后成交量有所放大，短期面对调整，多单隆重持有，止损6700。
Imp_IRR:隐含回购利率
3连塑
现货价钱：华东PTA现货商谈基差维持在140/145元/吨自提，递盘维持在基差150元附近，商谈多在4710-4720元自提附近，主力供应商出货价钱在4720元自提，少量成交。美金盘PTA市场报盘意向在608-635美元/吨保税，船货报盘意向维持在610-615美元/吨附近，递盘意向维持602-605美元/吨。船货市场交投维持在603-608美元/吨附近，成交无限。
CTD:最廉价可交割券,空方交割好处最大的券
6铁矿石
隔夜市场：纽约10月21日动静，原油期货周五收高，逆转稍早跌势，因美元走强未能盖过市场对供应趋紧的乐观情感。NYMEX12月原油期货收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。沪胶1701合约上涨0.84%，收于13730元/吨。
小结：上周五JM1701合约减仓上涨；国内焦煤市场维持强势，市场成交较好；操作上，1240附近买入，止损1225。
6橡胶
仓片面，棕榈油仓单300张，较上个买卖日持平。
小结：上周五晚I1701合约高位拾掇。国产矿主产区市场价钱暂稳，进口矿市场价钱弱稳，干散货海运市场持续下跌。操作上，回调短多，跌破430止损。
VaR模子次要是通过对汗青价钱的波动幅度进行统计阐发，预测概率环境下股指期货的支持和压力位。
动静：巴西矿业巨头淡水河谷的施行长(CEO)MuriloFerreira周五暗示，铁矿石价钱该当在2016年残剩时间和进入2017年时连结不变。
现货方面：柳州两头商报价6580元/吨，上调10元/吨，成交一般；部门集团站台报价6550元/吨，报价不变，成交一般。南宁两头商报价6560-6600元/吨，下调30元/吨，成交一般；部门集团厂仓报价6580-6610元/吨，二级糖报价6500元/吨，报价不变，成交清淡。
仓单库存：买卖所注册仓单675张，无效预告190张。（每张对于棉花40吨）。
库存：上海期货买卖所螺纹钢仓单日报为38925吨，-599。
外盘走势：隔夜伦镍承压重挫，表示远弱于其他根基金属，此中3个月伦镍大跌1.48%至9975美元/吨，目前伦镍无效跌破下方均线组支持，短期下跌风险较着攀升，手艺支持关心9600美元/吨。
三大股指十一月合约上周全线收涨，主力合约持仓量较前一个交割日有所增加，市场情感有回暖迹象。畴前20席位净空持仓对比环境来看，IF1611合约，多头增仓在周四周五呈现增速现象，多头也逐步占领上方，净空持仓由周四-22手变为-238手。IC1611空头虽然继续占领优势，可是劣势已有削弱迹象，周五由周四的760手跌至496手，而IH1611则呈现由多转空的形态，不外上证50银行、券商及中字头个股展示出近期少有的上攻志愿，这是较为积极的信号。
现货市场：10月21日，上海现货9999金报275.35元/克，跌1.5元/克；上海现货99.99银报3955-3965元/千克，跌40元/千克。
库存方面：截止10月21日，LME铜库存报346775吨，周增625吨，远高于年内库存均值21.7万吨，年内库存高点为379175吨；截止10月21日，上期所沪铜库存报117634吨，周减3805吨，远低于年内库存均值22.9万吨，显示国内库存压力远弱于国外。
合约力位和强支持压力位和支持
动静面：（1）据国度统计局发布的动静显示，9份全国绝对发电量4913亿千瓦时，同比增加6.8%。此中，全国火力绝对发电量3612亿千瓦时，同比增加12.2%；水力绝对发电量952亿千瓦时，同比下降11.4%。（2）最新一期环渤海动力煤价钱指数显示，5500大卡动力煤分析平均价钱报收577元/吨，与上期比拟上涨了7元/吨，继续刷新年内指数价钱的最高记实，涨幅呈现波动收窄趋向。
概念总结：在前期货源不足及诸多缩减利好政策提振下PVC价钱持续走高，但短期下流对高价原料接货积极性放缓，部门地域现货价钱呈现回调，且跟着旺季逐渐接近尾声，下流拿货隆重，估计继续大幅上涨动力无限，追高隆重。手艺上，PVC1701震动收涨，短期下方测试五日线附近支持，因KDJ目标处在超买区，估计期价继续大涨空间无限疑惑除有回调风险，追高隆重，下方关心五日线附近多空分水岭。
策略上，短线仍以逢低买入为主，也可选择持仓待涨。具体点位可参考《每日投资评级瞻望》支持压力位。
现货方面：10月21日SMM现货0#锌报价为18330-18430元/吨，均价涨20元/吨。据SMM报道炼厂一般出货；商业商积极报价，现货升水持平，市场交投一般，以长单交付为主；下流维持观望，少数按需采购，成交一般；市场全体成交平平。
仓单数据：7791
2白糖
7甲醇
行业资讯：截止本年10月18日当周，美铜CFTC投契多头添加8403，空头添加23871手，投契净持仓为净空11142手，显示投契基金看空铜价的积极性攀升。
现货价钱：国外现货市场价钱上涨，远东地域报1000美元/吨，涨10，中国到岸价报1000美元/吨，涨10。国内市场价钱根基持平，华北齐鲁石化T30S报8200元/吨，持平；华东上海8350元吨，持平；华南报8550元/吨，持平。
[瑞达概念]
概念总结：国内玻璃市场全体持稳为主。沙河地域现货报价持稳，全体出库一般，阴雨气候必然程度上影响出库，厂商以添加出库和回笼资金为主，出产企业采纳优惠政策，经销商以订单走量添加提货为主。华东、华中地域现货价钱持稳为主，华东等地域市场研讨会议在秦皇岛召开，出产企业但愿可以或许在维持当前价钱根本上，适度提涨以衬托氛围，但可否施行，依望为主；华南地域现货价钱平稳，广东八达玻璃价钱上调。手艺上，玻璃1701合约受5日线支持减仓上行，将无望测试60日线压力，短线呈现震动回升走势。操作上，依托5日线短多买卖。
买卖所仓单：0张，较上一个买卖日持平。
4锌
质押式回购行情；R0012.3108+9.06bp；R0072.5543+4.29bp；R0143.1416+29.08bp
现货市场：秦皇岛港山西优混（Q5500V28S0.5）平仓含税价报612元/吨，较昨日持平；山西晋城贫煤（Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨，较昨日持平；广州港内蒙优混（Q5500V24S0.5）港提含税价报600元/吨，较昨日持平；褐煤（Q5500,A22,V25,S1,MT10）CIF（不含税）报76.5美元/吨，较昨日持平。
库存：大连商品买卖所焦炭仓单日报为0张，持平。
1棉花
8沥青
概念总结：美期棉因印度和美国德克萨斯州棉花种植带收割气候优良震动走低。手艺上，郑棉1701合约承压10日均线，继续窄幅拾掇。操作上，临时观望。
库存方面：截至到10月21日，LME伦锌库存454925吨，日减175吨；沪锌库存报165295吨，较前一周减319吨。
外盘走势：原糖期货上周五收高，因市场仍处在近月供应无限及估计近期全球市场将呈现欠缺的压力之下。ICE3月原糖收高0.09美分，或0.40%，报每磅22.71美分。
ETF持仓方面：SPDRGoldTrust截至10月22日黄金ETF持仓量为953.56吨，日减16.61吨；截至10月22日iSharesSilverTrust白银ETF持仓量为11395.28吨，日增0吨。
[资金面]
动静面：1、21日亚洲PX价钱下跌4美元，报于784美元/吨FOB韩国和805美元/吨CFR中国。2、宁波三菱70万吨PTA安装因为安装问题于9月17日再度泊车，据悉该安装遭到设备运抵周期问题将延迟至10月23日附近重启，估计11月份该安装或将一般运转。
库存：大连商品买卖所焦煤仓单日报为0张，持平。
行业资讯：截止10月21日，全国七大口岸镍矿库存为1123万湿吨，较上周下滑22万湿吨。
仓单库存：仓库仓单报223820吨，添加2970吨。
现货市场：一级冶金焦天津港报价1800元/吨（平仓含税价），较上周五持平。准一级冶金焦报价1670元/吨（到厂含税价），较上周五持平；天津港报价1750元/吨（平仓含税价），较上周五持平。二级冶金焦报价1615元/吨（到厂含税价），较上周五持平；天津港报价1700元/吨（平仓含税价），较上周五持平。
3.股转系统日前发布《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则(收罗看法稿)》。
现货方面：10月21日SMM1#电解镍成交价为79650-80100元/吨，成交均价较20日下跌625元/吨。金川镍现货较无锡主力合约1611升水300-400元/吨，俄镍平水至升水100元/吨，价差拉大至300元/吨，主因近期市场俄镍需求削弱，而金川公司出厂价多高于市场，金川升水坚挺。镍价下行，下流拿货较为积极，成交优良，支流成交区间79550-80150元/吨。
概念总结:近期美豆出口数据利好，提振美豆期价反弹，不外丰登收成兑现，供应压力仍将美豆价钱上方空间。从主力合约看，连豆1701合约延续反弹，系统均线交错，短线可能承压3770-3800一带，观望；豆粕1701合约小幅上涨，短线振荡走高，但估计反弹幅度无限，以日内买卖为主；豆油1701合约陷入手艺性调整走势，不外总体连结偏强震动思维，以20日均线以止损，逢低从头介入多单。
动静面：美国农业部（USDA）发布的出口发卖演讲显示，10月13日止当周，美国2016-17年度陆地棉出口净发卖为340,200包，较前周添加50%，且远高于前四周均值。
央行昨日公开市场进行700亿元7天期、400亿14天期500亿和28天期逆回购操作，中标利率均与上期持平。当日逆回购到期总量400亿，单日净投放1200亿。今日有500亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购到期。
动静面：据油籽加工商协会（COPA）发布的油籽周度压榨数据显示，截止到2016年10月19的一周，的油菜籽压榨量为183,320吨，比上周的172,241吨提高6.4%。
